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zoom RSS トラリピの利確幅

<<   作成日時 : 2012/05/20 11:09   >>

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トラリピやナンピンの設定で「利確幅」というものがあります。
これはいくらで買っていくらで売るかの差、つまり利幅です。

例えば100円で買って101円で売る場合の利確幅は1円です。

利確幅は大きいほうが良いのか、それとも小さいほうが良いのか?
とても悩む部分でもあります。

この利確幅に関してはトラリピとナンピンでは考え方が微妙に異なりますので別々に考えたほうが良さそうです。

今回はトラリピ。
(便宜上、獲得益はpipsにします。100pips=1円の値幅と考えてください)
(相場が100円から89円を経て100円にU字型に都合よく戻ったと仮定します)

1) 90円から100円の区間を1円間隔で仕掛けたとします。利確幅は大きめで2円(200pips)とします。
買い90で決済91〜買い98で決済100になりますので仕掛け本数は9本です。
獲得益:200 x 9 = 1800pips

2) 90円から100円の区間を1円間隔で仕掛けたとします。利確幅は小さめで0.5円(50pips)とします。
買い90で決済90.5〜買い99で決済99.5になりますので仕掛け本数は10本です。
獲得益:50 x 10 = 500pips

圧倒的に利確幅が大きいほうの勝利です。
本当でしょうか? 本当ならば利確幅をもっと大きく設定すればもっと儲かるかもしれません。

利確幅を大きくする事によるリスクは何でしょう?
前回にナンピン幅のリスクについて書きましたが、上の2例はナンピン幅によるリスクは殆ど同じ(1本分違うだけ)です。
破綻リスクはそう変わらないのに獲得益が全然違うとはこれ如何に?

例ではU字型に相場が都合よく動いた場合だったのでこうなりましたが、実際は不規則な動きをしますね。
利益を確定するには買ってから売るまでの値幅分の上昇が必要です。
つまり利確幅以上の上昇が無いと利確出来ません。

ですので下げている段階では大きな利確幅で利確することは大変難しいでしょう。
反対に小さな利確幅では下げている段階やレンジ形成になった場合にコツコツと利益を積み上げるでしょう。
反転上昇の時は大きな利確幅が炸裂し、一気に大きく利確されます。

つまり
結果、下げトレンドだった場合は小さな利確幅が有利。
上げトレンドだったら大きな利確幅が有利。
という事になります。

もう一点。
ナンピン幅が小さい場合はあまり大きな利確幅を設定すると約定ばかりして決済が遅れる事態になりますので含み損が凄い事になります。
資金管理を行っている場合はこれでOKですが、心理的に厳しいと思われる場合はナンピン幅の2倍以下あたりで妥協するのも手でしょう。
反対にナンピン幅が大きい場合に大きな利確幅を設定すると約定も少ないので決済も滅多に行われなく成ります。
適度に決済されそうな利確幅にして回数をこなしたほうが良いかもしれません。

利確幅を指標により決めちゃう方法
これは値動きの強弱による時間単位の値幅平均を使うという方法があります。
テクニカル指標のATRというものがこれに該当します。
これを使用する場合、時間軸と期間が必要ですがトラリピの場合は日足の期間3ぐらいが適当かと思います。
注文する時点でのATR数値を利確幅としてしまうんです。
こうする事により、大きく動いている時は大きな利確幅で小さく動いている時は小さな利確幅という設定が可能になります。
これならば、利確幅で悩む必要はありません。
何しろ自分で考えないで済むのですから。

PosiPosiXでは、このATRによる変動利確幅を利用する事により設定の簡素化と最適化を両立しています。

まとめると、
トラリピの利確幅は獲得益に大いに関係するが破綻リスクにはあまり関係しない(資金管理を行っている場合)
大きいほうが獲得益も大きいが下げトレンドやレンジで利確が難しい。
小さいと獲得益は小さいが回転率は上がるし下げトレンドやレンジでの利確が可能になるかもしれない。
相場状況に応じて変更するほうが理にかなっている。

まったりトラリピするのであれば、若干大きめの利確幅を設定したほうが良いと思います。

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