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zoom RSS ナンピン幅

<<   作成日時 : 2012/05/13 15:50   >>

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ナンピンやトラリピとかを行う場合に、とても重要な項目にナンピン幅というものがありますね。

これをどうやって決定するのか?は各自が悩む部分でもあります。
ナンピンは適当に行うととっても危険な行為で有る事は間違いありません。
しかし根拠のあるナンピンは有効な手段として使えます。

何故ナンピンを行うのか?
これは前にも書いたとおり「平均取得価格」を下げて、相場が元に戻らなくてもプラス決済に転換する可能性が高くなるからです。
という事は、なるべく底に近い価格までナンピンを行えると最も有利な状況を作り出せるという事ですね。

もし、ナンピン幅が適切ではなく、下落途中でナンピン回数がMAXになってしまったら後は耐える以外にありません。
トラリピの場合も同じような事が言えるでしょう。
トラリピの場合は「平均取得価格」を下げるのではなく、どこまでリピート出来るのか?という事が大きな違いです。
この場合も途中でリピートが出来ない状況になってしまったらやっぱり耐えて待つしかありません。

何故待つのか?損切りしたらいいじゃないの?
と思えますが、その時点での損切りは多くの場合壊滅的になります。

ですので、そういった事態だけは絶対に避けなければなりません。

リスクを考える

例えば口座に50万円あって証拠金が3500円(1000通貨)の通貨ペアを100円〜52.5円まで2.5円間隔で1000通貨づつナンピンをしたとします。(計20枚,ロスカットレベル20%)
この場合、最悪の状況で強制決済になる価格は約52円です。
損益分岐価格は76.25円です。

同じ状況で0.5円間隔にすると100円〜90.5円までで、強制決済になる価格は約70.95円です。
損益分岐価格は95.25円です。

同じ状況でナンピンしないで100円で20枚買うと強制決済になる価格は75.7円で損益分岐価格は100円です。

これがもし米ドルだとすれば一番上は大丈夫ですが、2番目はギリギリセーフですがずっと塩付け、最後のはずっと塩付けで最終的にアウトですね。

ナンピン幅を広くするとリスクが下がり、狭くするとリスクは上がる。
ナンピンなしは最もリスクが高いという事になります。

よく「AUDJPYの適切なナンピン幅はどのくらいなのか?」なんていうのを目にしますが、そんなものは存在しません。
○円間隔が最も良いなんていうのは単なるカーブフィッティングと言えるでしょう。

ナンピン幅によって何が変わるのか?を考えれば自ずと答えが出るでしょうが、あえて言います。

ナンピン幅は各自の口座残高とリスク管理により決定する

よくあるナンピンEAやトラリピEAなどは設定する時に「どのレンジでどのくらいの幅で仕掛ければ効率が良いのか」と悩むかと思いますが、決して効率を追求するあまりリスクを見落としてはいけません。

PosiPosiUGT_Specialなんかはリスクが見えるので無茶な設定を避ける事が可能です。
PosiPosiXに関してはダイレクトに強制決済価格を入力する事によりナンピン幅はリスクを考慮した上で最も高効率になるように自動決定し、強制決済が近づいたら回避するような動作もします。

相場は自分の思惑通りに動くとは限りません。
退場に追い込まれないようにリスク管理だけは徹底したいものです。

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